Drawdown forex meaning

O que é Drawdown?

Saiba como identificar e gerenciar reduções.

Drawdown é a diferença entre o saldo da sua conta e o saldo líquido da sua conta. Os fatores de saldo líquido em negociações abertas que são moeda em lucro ou em perda. Quando o saldo líquido da sua conta é menor do que o saldo da sua conta, você tem o que é conhecido como um desconto.

Por exemplo, digamos que um sistema de troca de moeda começa com um saldo de US $ 100.000. Em seguida, vê uma queda de capital para US $ 95.000.

Tem uma redução de $ 5.000.

O que você pode aprender com um Drawdown.

Drawdowns também descrevem a probabilidade de sobrevivência do seu sistema no longo prazo. Uma grande retirada coloca um investidor em uma posição insustentável.

Considere isso: um cliente que sofra uma cobrança de 50 por cento tem uma grande tarefa e um verdadeiro desafio à frente dele, porque ele deve ter um retorno de 100 por cento na participação de capital reduzida, apenas para reduzir a posição de capital reduzida. Muitos investidores ou gestores de fundos em Wall Street estão em êxtase com cerca de 20% no ano.

Como você pode imaginar, um comerciante que sofre uma retirada é melhor servido para simplesmente reajustar seu sistema ao invés de tentar negociar agressivamente seu caminho de volta ao ponto de equilíbrio. Normalmente, uma abordagem agressiva para recuperar seu capital de volta até terá o resultado oposto. Por quê? Ele provavelmente usará alavancagem e excesso de negociação para recuperar sua conta de negociação.

Demasiada Alavancagem.

Quando os comerciantes usam alavancagem demais, um comércio ruim pode ter efeitos desastrosos - e muitas vezes o faz. Em suma, os comerciantes são muito agressivos ou muito confiantes, o que leva a perdas acentuadas ou a falta de vontade de aceitar um comércio como um perdedor que deve ser cortado. Há um velho ditado na negociação de que um comércio raramente irá fazer sua carreira comercial, mas um comércio ruim certamente pode acabar com sua carreira.

Leitura recomendada.

O que eu aprendi Perder $ 1.000.000 por Jim Paul e Brian Moynihan oferece uma excelente visão se você gosta de ler um livro que descreva o impacto emocional de uma redução. Discute como um comerciante perdeu sua carreira, quantidades significativas da fortuna de sua família, bem como o dinheiro de seus amigos, levando uma grande retirada. Este livro também compartilha algumas excelentes dicas sobre como superar essa armadilha comum de negociação sem implementar um plano que provavelmente será impulsionado emocionalmente.

O Takeaway.

Uma das maiores dicas é ter um ponto predeterminado de perda de parada em seu comércio antes de entrar. Isso limitará a quantidade de retirada que você terá. Você poderá voltar atrás depois que você entrou no comércio, sabendo que você está fora dele sem perguntas feitas quando e se o nível for atingido.

Muitos comerciantes cometem o erro de tentar negociar com o mercado se eles devem permanecer no comércio. É um erro porque você será emocionalmente dirigido e provavelmente fará o que é menos doloroso no momento, mas não necessariamente mais benéfico na estrada.

Forex para iniciantes.

Os comerciantes perguntam sobre:

O que é drawdown?

A DRAWDOWN é uma porcentagem de uma conta que pode ser perdida no caso de uma série de negociações perdidas. É uma medida da maior perda que a conta de um comerciante pode esperar ter em qualquer momento ou período de tempo.

(Proporção de negociações perdidas ou PERDA DE ROTAÇÕES - um período de perdas consecutivas sem negociações rentáveis.)

Você verá o termo "drawdown" sendo usado ao descrever um sistema de negociação. Antes de confiar em qualquer sistema particular, um comerciante quer saber qual é a maior perda que ele pode enfrentar quando ele começa a tomar perdas devido a mudanças no mercado que levariam a uma piora temporária da performance de um sistema de negociação.

Por exemplo, se um comerciante colocar $ 5000 para trocar e depois ele perdeu $ 2500. Isso seria uma redução de 50%.

Outro exemplo: você pode ouvir que um sistema de negociação é rentável de 80% (o que significaria logicamente que os restantes 20% do tempo produzirão perdas). O que um comerciante não pode prever é em que sequência os lucros e perdas virão. Será 8 rentáveis ​​consecutivos e 2 negociações perdidas a cada vez? Será 10 trocas perdedoras consecutivas e, depois, 3 rentáveis, e depois 5 perdedores e 15 rentáveis? É impossível dizer antecipadamente. No entanto, ao testar um sistema, um comerciante pode olhar para trás e encontrar o maior período de negociações perdedoras - a maior série de perdas - isso é o que seria chamado de DESENVOLVIMENTO MÁXIMO para um determinado sistema, e isso é o que um comerciante deve estar preparado para .

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Para os iniciantes pedindo explicação:

Diga se você está usando um sistema de negociação como martingale ou hedging ou qualquer outro, o drawdown refere-se a perda máxima que você pode ser submetido com essas estratégias ou qualquer consultor especializado. Então, se você investir $ 1000 e retirar 25%, você pode perder $ 250.

Definição Forex Drawdown.

Explicação de redução de divisas, significado de retirada de Forex. O que é Drawdown no Forex?

Drawdown forex é a diferença entre o saldo da conta e o patrimônio líquido ou é referida como a diferença entre o pico e o capital no patrimônio líquido. Como se pode saber, o saldo patrimonial muda de acordo com o P / L da posição aberta. Quando o saldo patrimonial cair abaixo do saldo da conta (ou seja, quando seu patrimônio está perdendo mais do que seu saldo), ele é referido como uma redução. O Drawdown mede a maior perda que uma conta leva, portanto, os comerciantes e os investidores devem prestar atenção à redução, pois fornece uma visão geral sobre a perda tomada pela conta.

Drawdown pode ser representado de várias maneiras; Percentagens, Pips ou em lucros.

O gráfico abaixo mostra uma redução de 11%, representada em porcentagens e Pips.

Figura 1: Drawdown em porcentagem.

Figura 2: Drawdown em Pips.

Como é útil o Drawdown Forex.

Para os comerciantes, o drawdown é usado em referência ao quão bom funciona um sistema ou estratégia de negociação, enquanto que para os investidores, o drawdown é usado para aprender mais sobre o risco máximo que um gerente de dinheiro ou um fundo pode tomar, ajudando-os a tomar uma decisão mais informada .

A maneira mais simples de explicar a redução é quando uma conta com patrimônio de $ 1000 leva uma perda de US $ 500. Aqui, a redução é de 50%. O que, quando traduzido para o termo leigo, não é senão o fato de que a conta pode perder até 50% de seu valor. Drawdown também pode ser ilustrado de forma diferente. Por exemplo, se um sistema de negociação forex indicar que é rentável de 80%, isso se traduz em uma redução de 20% que o sistema de negociação incorrerá.

Figura 3: Drawdown & # 8211; Sistema de Negociação.

Na figura acima, percebemos que o sistema de negociação tem um ganho total de 5%, mas corre no risco de uma redução de 11%. Basta olhar para o ganho e o drawdown claramente diz que os riscos ultrapassam em muito os lucros gerados a partir deste sistema de negociação e, portanto, podem alertar um investidor se valer a pena investir, como um sistema de negociação arriscado ou um fundo.

A maioria dos comerciantes tende a procurar um sistema de negociação que possa / irá evitar as retiradas. No entanto, este é um mito, pois qualquer sistema de negociação incorrerá em uma redução. Mesmo 1% às vezes e não há como evitar isso. Embora as reduções possam ser calculadas manualmente, a maioria dos sistemas de análise forex, como o myfxbook, faz isso automaticamente por você.

Drawdown pode ajudar os comerciantes a identificar se um sistema ou método de negociação é rentável em relação aos riscos associados a ele. Como comerciante, o desconto conseqüentemente pode dizer se você precisa alterar o tamanho padrão do contrato ou se você precisa reformular completamente sua estratégia de negociação. Os Drawdowns continuam a mudar se um novo pico ou uma calha for atingido e, portanto, não é uma constante, mas uma variável que continua a mudar ao longo da vida útil de um sistema comercial ou de um fundo. É por esse motivo; Em geral, é possível ouvir a frase de que o desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Como um thumbrule geral, quanto menor o risco por comércio, menor será o rebaixamento, mas ao custo que o crescimento ou o lucro aumenta a um ritmo muito lento. Pelo contrário, mais riscos que você tira, maior será o levantamento de divisas e os lucros serão.

O objetivo, portanto, para a maioria dos comerciantes ou gestores de fundos é encontrar um equilíbrio entre risco e crescimento e é aí que as cobranças são mais úteis.

Rebaixamento.

O que é um "Drawdown"

Um recuo é o declínio de pico a curto durante um período específico registrado de um investimento, fundo ou commodity. Uma redução é geralmente citada como a porcentagem entre o pico e a calha subseqüente. Aqueles que rastreiam a medida da entidade desde o momento em que uma redução começa quando atinge uma nova alta.

BREAKING Down 'Drawdown'

Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até que um novo aumento ocorra. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança de porcentagem do antigo alto para o menor. Os Drawdowns ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar a possível recompensa de uma segurança com seu risco.

Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço da ação de uma ação. Uma redução de preço do preço da ação para o seu baixo é considerada seu valor de retirada.

Diminuição de estoque.

A volatilidade total de uma ação é medida pelo seu desvio padrão, mas muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD).

Risco de Drawdown.

As deduções representam um risco significativo para os investidores quando se considera o aumento no preço das ações necessárias para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perde 1%, pois ele só precisa de um aumento de 1,01% para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20% requer um retorno de 25%, enquanto uma redução de 50% - vista durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 - requer um enorme aumento de 100% para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20% ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro.

Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, uma redução drástica, juntamente com a retirada contínua na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria.

Avaliações de Drawdown.

Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20% que a maioria dos consultores financeiros expõem deve ser suficiente para abrigar carteiras para recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, obrigações e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras.

O preço das ações ou a redução do mercado não devem ser confundidos com o desconto de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria.